Zintegrowany system oceny aktywności przedsiębiorstw i prognozowania kategorii makroekonomicznych

Nowoczesna makroekonomia i nowoczesna ekonometria uzyskują w ostatnich latach coraz większą spójność. Stanowi to dobry grunt do inicjowania programów badawczych, mających na celu zintegrowanie osiągnięć obu nauk. Jednym z ważniejszych obszarów badawczych jest łączenie zjawiska wzrostu i fluktuacji gospodarczych, a w szczególności prognozowanie kategorii makroekonomicznych. Praca przedstawia innowacyjne w tym zakresie połączenie dwóch źródeł informacji o zachodzących procesach gospodarczych, pochodzących ze statystyki ilościowej i z badań koniunktury metodą testu koniunkturalnego.

Ideą badań była empiryczna weryfikacja możliwości zintegrowania wskaźników pochodzących z badań koniunktury z wybranymi wskaźnikami statystyki ilościowej w celu poprawy diagnozowania i prognozowania stanu koniunktury gospodarczej Polski. Przyjęta koncepcja pozwoliła na wypracowanie adekwatnej dla poprawności prognozowania procedury ekonometrycznej, a to z kolei umożliwiło prezentację wyznaczonych prognoz oraz ocenę, w jakich przypadkach włączenie jakościowych wskaźników do modelu ekonometrycznego poprawia jakość generowanych prognoz.

Wstęp

1. Ankieta koniunkturalna jako źródło informacji dla krótkookresowych prognoz

1.1. Ewolucja i zakres badań koniunktury metodą testu koniunkturalnego

1.2. Przebieg wahań koniunktury i kształtowanie się oczekiwań w świetle wybranych wskaźników

2. Wykorzystanie zmiennych jakościowych w prognozach kształtowania się poziomu i/lub tempa zmian kategorii makroekonomicznych procedura ekonometryczna

2.1. Problem braku stacjonarności szeregów makroekonomicznych

2.2. Badanie stacjonarności

2.3. Wprowadzenie do modelowania wektorowo-autoregresyjnego.

2.4. Ustalanie rzędu modelu VAR

2.5. Przyczynowość według Grangera

2.6. Skointegrowane modele VAR..

3. Dobór zmiennych jakościowych oraz badanie struktury stochastycznej i przyczynowości w sensie Grangera

3.1. Oczyszczanie szeregów - podstawy teoretyczne oraz uzyskane wyniki

3.2. Weryfikacja współczynników korelacji liniowej

3.3. Analiza struktury stochastycznej - wyniki empiryczne..

3.4. Badanie przyczynowości według Grangera

4. Ocena właściwości prognostycznych jakościowych wskaźników koniunktury 100

4.1. Modele prognostyczne i kointegracja

4.2. Porównanie jakości prognoz makroekonomicznych

4.2.1. Ocena jakości prognoz z wykorzystaniem zmiennych nieoczyszczonych......

4.2.2. Prognozowanie z wykorzystaniem szeregów oczyszczonych.

Podsumowanie

Załączniki

Literatura

Spis tabel

Spis tablic

Spis wykresów