Wstęp do teorii prognozowania i symulacji

Książka ma charakter monograficzny i nawiązuje do kursu teorii prognozowania na kierunku informatyka i ekonometria i innych kierunkach ekonomicznych. Zawiera szkice podstawowych zagadnień metodologicznych prognozowania gospodarczego, dotyczące np. standardów prognozowania, reguł prognozy, ustalania postaci analitycznej modelu prognostycznego i jego dziedziny, szacowania przypuszczalnego błędu prognozy oraz ustalania dotychczasowej skuteczności procedury prognozowania.

Problematykę ilustrowano autentycznymi przykładami z praktyki gospodarczej. Elementy teorii prognozowania ukazano jako sugestie pomocne przy rozwiązywaniu problemów empirycznych.

Przedmowa  
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia
1.1. Prognoza
1.2. Zasadnicze metody prognozowania i ich przykłady   
1.3. Prognozy a symulacje
Rozdział 2. Etapy i standardy prognozowania  
2.1. Etapy prognozowania  
2.2. Podstawowe klasyfikacje prognoz   
2.3. Standardy budowy modelu i prognozy   
2.4. Podstawowe oznaczenia   
2.5. Podejście stochastyczne w prognozowaniu   
2.6. Interpretacja prognoz na gruncie podejścia stochastycznego
2.7. Literatura podstawowa wydana w Polsce  
Rozdział 3. Prognozowanie według reguły podstawowej   
3.1. Metoda, reguła, procedura prognozowania  
3.2. Podstawowa reguła prognozowania   
Rozdział 4. Inne reguły prognozowania  
4.1. Reguła podstawowa przedziałowa  
4.2. Reguła podstawowa z poprawką   
4.3. Prognozy według największego prawdopodobieństwa  
Rozdział 5. Standardy budowy modelu historycznego  
5.1. Standardy weryfikacji modelu historycznego  
5.2. Sensowność merytoryczna  
5.3. Stopień wyjaśnienia zmienności zmiennej prognozowanej. Dopasowanie modelu
5.4. Istotność zmiennych niezależnych  
Rozdział 6. Symulacja postaci analitycznej modelu prognostycznego
6.1. Symulacja postaci modelu na podstawie założeń o prędkości, stopie wzrostu lub elastyczności
6.2. Ustalanie postaci analitycznej na podstawie hipotezy o stopie wzrostu
6.3. Ustalanie postaci modelu wielu zmiennych  
Rozdział 7. Przyszłe wartości zmiennych niezależnych
7.1. Ustalanie przyszłych wartości zmiennych niezależnych  
7.2. Wiarygodność przypuszczalnych wartości zmiennych niezależnych
7.3. Ekstrapolacja modelu  
Rozdział 8. Dziedzina modelu prognostycznego
8.1. Idea konstrukcji dziedziny modelu
8.2. Procedury numeryczne  
Rozdział 9. Szacowanie przypuszczalnego błędu prognozy za pomocą prognoz wygasłych
9.1. Błąd prognozy  
9.2. Standardowa metoda wykorzystania błędów prognoz wygasłych
9.3. Inne metody szacowania przypuszczalnego błędu prognozy na podstawie błędów prognoz wygasłych
Rozdział 10. Stochastyczne szacowanie przypuszczalnego błędu prognozy
10.1. Średni błąd prognozowania
10.2. Przykłady „stochastycznego” określania przypuszczalnego błędu prognozy  
Rozdział 11. Budowa prognostycznego przedziału ufności
11.1. Prognostyczny przedział ufności
11.2. Budowa prognostycznego przedziału ufności na podstawie prognoz wygasłych
11.3. Prognostyczny przedział ufności przy założeniach stochastycznych  
11.4. Wykorzystanie błędów prognoz wygasłych do korekty prognozy  
Rozdział 12. Badanie skuteczności modelu prognostycznego oraz procedury prog­nozowania
12.1. Skuteczność procedury prognozowania
12.2. Skuteczność predyktora
12.3. Skuteczność predyktora a skuteczność procedury prognozowania
Rozdział 13. Mierniki trafności prognoz ex post
13.1. Mierniki globalnej ex post trafności prognoz  
13.2. Uwagi na temat przydatności mierników
13.3. Cząstkowe przyczyny błędów prognoz
Rozdział 14. Prognozy dopuszczalne. Horyzont procedury prognozowania
14.1. Prognoza dopuszczalna   
14.2. Dopuszczalność prognoz według przypuszczalnego błędu prognozy
14.3. Kryteria oparte na przedziałach ufności   
14.3. Kryteria dopuszczalności oparte na funkcjach sygnalnych
14.4. Ustalanie horyzontu procedury prognozowania  
Rozdział 15. Wariantowanie prognoz. Prognoza końcowa  
15.1. Określanie prognoz równoważnych i prognoz końcowych   
15.2. Stożek prognoz  
Tablice statystyczne  
Literatura cytowana