Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne

W książce poruszono problematykę podejmowania decyzji ekonomicznych w warunkach niepewności. Pokazano, jak różnie można definiować i modelować niepewność. Przedstawiono też liczne definicje pojęć z nią związanych, tj. ryzyka i prawdopodobieństwa. Praca traktuje o grach z naturą opartych na planowaniu scenariuszowym. Pozwala ono ukazać problem decyzyjny w postaci jednej bądź wielu macierzy wypłat zawierających informacje o potencjalnych scenariuszach, możliwych wariantach decyzyjnych i przewidywanych wynikach. W rozprawie dokonano krytycznej analizy istniejących reguł decyzyjnych (możliwość uzyskiwania nielogicznych rozwiązań i bezużytecznych rankingów, niewłaściwe uwzględnienie preferencji decydenta) i zaprezentowano nowe jedno- i wielokryterialne procedury dla decydentów zarówno pasywnych, jak i aktywnych. Rozpatrywano jedynie takie sytuacje, w których podmiot decyzyjny, z uwagi na duży stopień nowości rozwiązywanego problemu i jednokrotną realizację samej decyzji, nie jest w stanie bądź nie zamierza szacować prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych stanów natury. Przy formułowaniu nowych reguł i modyfikowaniu istniejących metod zadbano przede wszystkim o to, by generowane przez nie rekomendacje odzwierciedlały preferencje decydenta wyrażone między innymi za pomocą współczynnika pesymizmu, wag przypisywanych kryteriom oceny, punktu referencyjnego, użyteczności wypłat i dopuszczalnych odchyleń wypłat od wartości skrajnych. Zaletą proponowanych podejść jest to, iż uwzględniają one strukturę macierzy wypłat (tj. pozycję danej wypłaty na tle pozostałych realizacji wybranego kryterium w obrębie konkretnej decyzji bądź konkretnego scenariusza), asymetryczność wypłat i zróżnicowanie rozstępów wypłat. Autorskie reguły decyzyjne zostały zilustrowane wybranymi zagadnieniami ekonomicznymi (ocena efektywności i rentowności projektów inwestycyjnych, zagadnienie gazeciarza, optymalizacja czasowo-zasobowa projektu, konstrukcja portfela papierów wartościowych).

Wstęp
Rozdział 1. Specyfika problemów decyzyjnych obarczonych niepewnością
1.1. Wprowadzenie
1.2. Istotne pojęcia
1.2.1. Niepewność a ryzyko
1.2.2. Prawdopodobieństwo
1.3. Opis problemu decyzyjnego
1.3.1. Gry z naturą i gry z drugim graczem
1.3.2. Macierz wypłat i planowanie scenariuszowe
1.3.3. Strategie czyste i mieszane
1.3.4. Decyzje realizowane jedno- i wielokrotnie
1.3.5. Problemy jedno- i wielokryterialne
1.3.6. Nastawienie decydenta do problemu decyzyjnego
1.3.7. Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji
1.4. Przyjęte założenia i zakres tematyczny pracy

Rozdział 2. Jednokryterialne podejmowanie decyzji ekonomicznych
2.1. Wprowadzenie
2.2. Przegląd i ocena istniejących jednokryterialnych reguł decyzyjnych
2.2.1. Klasyczne reguły decyzyjne
2.2.2. Pozostałe reguły decyzyjne
2.3. Asymetryczne rozkłady wypłat
2.3.1. Reguła H+B
2.3.2. Reguła APO
2.3.3. Reguła SAPO
2.3.4. Konkluzje
2.4. "Personalizacja" natury i "problem pojedynczego zdarzenia"
2.4.1. Reguła SF+AS(p)
2.4.2. Reguła SF+AS(m)
2.4.3. Konkluzje
2.5. Wrażliwość rankingów na strukturę macierzy wypłat
2.5.1. Reguła CMJ
2.5.2. Hybrydy uwzględniające regułę CMJ i współczynnik pesymizmu
2.5.3. Hybrydy uwzględniające normalizację wypłat i współczynnik pesymizmu
2.5.4. Hybrydy uwzględniające punkty referencyjne i współczynnik pesymizmu
2.5.5. Konkluzje
2.6. Zróżnicowane rozstępy wypłat i zerowe wartości ekstremalne
2.7. Użyteczność
2.8. Podsumowanie

Rozdział 3. Wielokryterialne podejmowanie decyzji ekonomicznych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Przegląd i ocena istniejących wielokryterialnych reguł decyzyjnych
3.3. Modele jedno- i dwuetapowe a zależne i niezależne macierze wypłat
3.3.1. Reguła SAPO(CS)
3.3.2. Reguła SAPO(SC)
3.3.3. Reguła MM(SF+AS)/1
3.3.4. Reguła MM(SF+AS)/2(CS)
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Zastosowania ekonomiczne proponowanych reguł decyzyjnych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Ocena efektywności projektów innowacyjnych na podstawie wskaźnika Omega(H+B)
4.3. Ocena rentowności projektów innowacyjnych na podstawie wskaźnika NPV(H+B)
4.4. Optymalizacja wielkości zamówienia produktów innowacyjnych
4.5. Optymalizacja składu portfela papierów wartościowych
4.6. Optymalizacja czasowo-zasobowa przedsięwzięć przy wielotrybowości czynności
4.7. Dwukryterialna ocena projektów inwestycyjnych
4.8. Podsumowanie
Zakończenie

Wykaz skrótów
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Decision making under uncertainty - scenario planning, decision rules and selected economic applications (Summary)