Zarządzanie ryzykiem finansowym

Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym i źródło wiedzy dla każdego zainteresowanego tytułową tematyką. Zawiera podstawy teoretyczne, przykłady i zadania dotyczące: zarządzania ryzykiem kredytowym, modelu podejmowania decyzji kredytowych, wykorzystania coachingu w oddziale banku detalicznego, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie niefinansowym, wartości pieniądza w czasie, rynku kapitałowego, roli obligacji w ograniczaniu ryzyka, analizy akcji, teorii portfela papierów wartościowych, instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem, kosztu kapitału i dźwigni finansowej w przedsiębiorstwie, oceny opłacalności inwestycji rzeczowych oraz opcji rzeczowych. Zespół autorski tworzą badacze i dydaktycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktycy.

Rozdział 1. Zarządzanie ryzykiem kredytowym – teoria i praktyka
1.1. Wstęp
1.2. Pieniądz i bankowość – rys historyczny
1.3. Otoczenie prawne i regulacyjne sektora bankowego
1.4. Struktura bilansu banku, charakterystyka segmentów rynku w kontekście oceny ryzyka kredytowego
Rozdział 2. Model podejmowania decyzji kredytowych
2.1. Wstęp
2.2. Model decyzyjny przy podejmowaniu decyzji kredytowej
2.3. Ocena firmy w kontekście podejmowania decyzji kredytowej
2.4. Ocena struktury transakcji kredytowej
2.5. Przykłady
Rozdział 3. Coaching w biznesie – praktyczne wykorzystanie coachingu w wybranych obszarach funkcjonowania oddziału banku detalicznego
3.1. Wstęp
3.2. System motywacyjny dla doradców
3.3. Badanie jakości rozmów handlowych doradców z klientami banku
3.4. Skuteczne zapraszanie klientów do oddziału przez telefon
3.5. Oceny roczne pracowników
3.6. Zarządzanie zmianą na przykładzie fuzji banków
3.7. Rekrutacja pracowników
3.8. Projekt końcowy
Rozdział 4. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie niefinansowym
4.1. Istota ryzyka
4.2. Rodzaje ryzyka
4.3. Etapy zarządzania ryzykiem
4.4. Wybrane miary ryzyka
Rozdział 5. Wartość pieniądza w czasie
5.1. Wstęp
5.2. Wartość pieniądza w czasie a inflacja
5.3. Kapitalizacja a dyskonto
5.4. Efektywna a nominalna stopa procentowa
5.5. Podstawowe modele wartości pieniądza w czasie
Rozdział 6. Funkcje, struktura i instrumenty rynku kapitałowego
6.1. Funkcje rynku kapitałowego
6.2. Struktura rynku kapitałowego
6.3. Instrumenty rynku kapitałowego
Rozdział 7. Obligacje i ich rola w ograniczaniu ryzyka
7.1. Obligacje – podstawowe informacje
7.2. Wycena obligacji
7.3. Ryzyko związane z inwestowaniem w obligację. Immunizacja obligacji
7.4. Wypukłość obligacji
Rozdział 8. Analiza akcji
8.1. Wstęp
8.2. Analiza techniczna
8.3. Analiza fundamentalna
Rozdział 9. Teoria portfela papierów wartościowych
9.1. Analiza ryzyka i stopy zwrotu z akcji spółek
9.2. Klasyczna metoda H. Markowitza optymalizacji portfela papierów wartościowych
9.3. Klasyczna metoda W. Sharpe’a optymalizacji portfela papierów wartościowych
9.4. Fundamentalny portfel papierów wartościowych – oparty na taksonomicznej mierze atrakcyjności inwestycyjnej (TMAI)
Rozdział 10. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem
10.1. Instrumenty pochodne – wprowadzenie
10.2. Wykorzystanie kontraktów terminowych do zabezpieczenia kursu walutowego
10.3. Zabezpieczenia na rynku kapitałowym z wykorzystaniem opcji
10.4. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do sterowania ryzykiem cen akcji
10.5. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do sterowania ryzykiem stopy procentowej
Rozdział 11. Koszt kapitału i dźwignia finansowa w przedsiębiorstwie
11.1. Koszt kapitału przedsiębiorstwa
11.2. Dźwignia finansowa
Rozdział 12. Ocena opłacalności inwestycji rzeczowych
12.1. Wstęp
12.2. Szacowanie przepływów na potrzeby oceny efektywności inwestycji
12.3. Podstawowe mierniki szacowania opłacalności inwestycji
12.4. Ryzyko w ocenie opłacalności inwestycji
Rozdział 13. Opcje rzeczowe (rzeczywiste, realne)
13.1. Ograniczenia metod wyceny opartych na oczekiwanych przepływach pieniężnych
13.2. Ogólna charakterystyka opcyjnego podejścia do oceny efektywności inwestycji
13.3. Podstawy wyceny opcji rzeczywistych
13.4. Przykład wyceny opcji rzeczywistych
Wykaz wybranych skrótów