Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów uczelni ekonomicznych, którzy na zajęciach z ekonometrii i badań operacyjnych poznają tajniki zastosowań metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Mamy nadzieję, że dzięki swojej „przyjaznej” dla Czytelnika konstrukcji okaże się on przydatny także dla tych wszystkich, którzy samodzielnie chcą lub muszą poznać i wykorzystywać w praktyce modelowanie ekonometryczne lub metody optymalizacji decyzji. Osoby zainteresowane bardziej zaawansowanymi metodami ilościowymi, które można stosować w ekonomii i zarządzaniu, znajdą w naszym podręczniku listę pozycji bibliograficznych, do których powinni sięgnąć.

Rozdział 1
Ekonometryczne modelowanie zależności ekonomicznych (DA)
1.1. Model ekonometryczny i jego elementy
1.2. Szacowanie parametrów modelu liniowego - idea metody najmniejszych kwadratów
1.3. Ocena jakości modelu ekonometrycznego
1.3.1. Ocena dobroci dopasowania modelu do obserwacji
1.3.2. Ocena udziału składnika losowego w kształtowaniu zmienności zmiennej objaśnianej
1.3.3. Badanie istotności zmiennych objaśniających w modelu
1.4. Analiza regresji w Excelu
1.5. Prognoza ekonometryczna i ocena jej jakości
1.6. Zadania do samodzielnego rozwiązania
1.7. Komentarze do zadań

Rozdział 2
Nieliniowe modele ekonometryczne (DA)
2.1. Klasyfikacja modeli nieliniowych
2.2. Wybrane modele liniowe względem parametrów
2.3. Wybrane modele linearyzowalne
2.4. Trend logistyczny
2.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania
2.6. Komentarze do zadań

Rozdział 3
Modelowanie i prognozowanie zjawisk o charakterze sezonowym (DA)
3.1. Dekompozycja szeregu czasowego
3.2. Trend i wskaźniki sezonowości - podejście klasyczne
3.3. Model przebiegu sezonowego z trendem i zmiennymi zero-jedynkowymi
3.4. Trendy jednoimiennych sezonów
3.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania
3.6. Komentarze do zadań

Rozdział 4
Elementy analizy szeregów czasowych (WJ)
4.1. Podstawowa terminologia
4.2. Dwa podstawowe modele szeregów czasowych
4.3. Stacjonarność procesów generujących szeregi czasowe
4.3.1. Proces autoregresyjny
4.3.2. Proces średniej ruchomej
4.3.3. Autoregresyjny proces średniej ruchomej
4.3.4. Kryteria informacyjne
4.4. Funkcje autokorelacji
4.4.1. Funkcja autokorelacji
4.4.2. Własności funkcji autokorelacji stacjonarnego procesu stochastycznego
4.4.3. Estymator funkcji autokorelacji
4.4.4. Funkcja autokorelacji cząstkowej
4.4.5. Uwagi o zastosowaniu współczynników autokorelacji oraz autokorelacji cząstkowej do identyfikacji procesów generujących szeregi czasowe
4.4.6. Testowanie autokorelacji (białego szumu)
4.5. Pierwiastki jednostkowe
4.5.1. Test na obecność pierwiastka jednostkowego
4.6. Integracja i kointegracja procesów stochastycznych. Model korekty błędem
4.6.1. Ogólna definicja kointegracji
4.6.2. Model korekty błędem
4.6.3. Testowanie kointegracji
4.6.4. Estymacja relacji kointegrających. Metoda Engle‘a-Grangera (1987)
4.6.5. Kointegracja a hipoteza o racjonalnych oczekiwaniach
4.7. Zadania do samodzielnego rozwiązania
4.8. Komentarze do zadań

Rozdział 5
Wybrane metody porządkowania liniowego obiektów (DA)
5.1. Wielowymiarowy opis zjawisk złożonych
5.2. Doprowadzanie zmiennych diagnostycznych do addytywności
5.3. Konstrukcja zmiennej agregatowej
5.3.1. Podejście bezwzorcowe
5.3.2. Podejście wzorcowe
5.3.3. Podział obiektów na klasy
5.4. Zadania do samodzielnego rozwiązania
5.5. Komentarze do zadań

Rozdział 6
Wybrane metody badania różnic między populacjami (DA)
6.1. Jednoczynnikowa analiza wariancji
6.2. Test Kruskala-Wallisa
6.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania
6.4. Komentarze do zadań

Rozdział 7
Optymalizacja problemów decyzyjnych (WJ)
7.1. Formułowanie (liniowych) zadań decyzyjnych
7.1.1. Ogólna postać liniowego zadania decyzyjnego
7.2. Geometryczne poszukiwanie rozwiązania optymalnego problemów decyzyjnych
7.2.1. Własność zbioru rozwiązań dopuszczalnych
7.2.2. Geometryczna ilustracja rozwiązywania problemów decyzyjnych przyjmujących postać liniowych zadań decyzyjnych
7.3. Postać standardowa i kanoniczna zadań decyzyjnych
7.3.1. Przejście od zadania o postaci standardowej do zadania o postaci kanonicznej
7.3.2. Przejście od zadania o postaci kanonicznej do zadania o postaci
standardowej
7.4. Zadania do samodzielnego rozwiązania
7.5. Komentarze do zadań

Rozdział 8
Rozwiązywanie liniowych zadań decyzyjnych (WJ)
8.1. Rozwiązanie bazowe układu równań
8.1.1. Definicja rozwiązania bazowego
8.1.2. Rozwiązanie bazowe w zapisie macierzowym
8.2. Ocena rozwiązania bazowego
8.3. Zmiana rozwiązania bazowego
8.3.1. Kryterium wprowadzania zmiennych do rozwiązania bazowego
8.3.2. Kryterium usuwania zmiennych z rozwiązania bazowego
8.4. Uwagi o rozwiązywaniu liniowych zadań decyzyjnych z wykorzystaniem
Solvera pakietu Excel
8.4.1. Wprowadzanie zadania decyzyjnego do Solvera
8.4.2. Raporty dodatku Solver
8.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania
8.6. Komentarze do zadań

Rozdział 9
Dualność i jej ekonomiczne znaczenie (WJ)
9.1. Liniowe zadania decyzyjne dualne względem siebie
9.1.1. Liniowe zadanie decyzyjne w zapisie macierzowym
9.1.2. Cechy zadań dualnych względem siebie
9.2. Związki między rozwiązaniami zadań względem siebie dualnych
9.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania
9.4. Komentarze do zadań

Rozdział 10
Wybrane problemy konstrukcji portfela inwestycji (WJ)
10.1. Stopa zwrotu i ryzyko związane z papierem wartościowym
10.1.1. Stopa zwrotu z papieru wartościowego. Uwagi wstępne
10.1.2. Dwa sposoby szacunku stopy zwrotu
10.1.3. Ryzyko związane z papierami wartościowymi
10.2. Stopa zwrotu i ryzyko związane z portfelem papierów wartościowych
10.2.1. Oczekiwany zwrot z portfela papierów wartościowych
10.2.2. Ryzyko związane z portfelem papierów wartościowych
10.3. Linia charakterystyczna papieru wartościowego
10.3.1. Równanie linii charakterystycznej dla portfela papierów wartościowych
10.4. Podstawowe zadania konstrukcji portfela papierów wartościowych
10.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania
10.6. Komentarze do zadań

Bibliografia