Synchronizacja wahań koniunkturalnych Mechanizmy i konsekwencje

Celem monografii jest zbadanie od strony teoretycznej i empirycznej synchronizacji wahań koniunkturalnych we współczesnej gospodarce światowej z wynikającymi z tego wnioskami dla polityki gospodarczej Polski. Szczegółowe pytania badawcze dotyczą kluczowych dla Polski problemów integracji. Jak szybko i pod wpływem jakich czynników przebiega proces synchronizacji wahań koniunkturalnych? Czy i w jakim stopniu wahania koniunkturalne w Polsce są podobne do obserwowanych w nowych i starych krajach członkowskich Unii Europejskiej? Jakie są konsekwencje stopnia synchronizacji oscylacji koniunkturalnych w skali międzynarodowej dla polityki stabilizacji, zwłaszcza w warunkach kryzysowych?
Zagadnienie genezy, mechanizmu i konsekwencji synchronizacji wahań koniunkturalnych w skali międzynarodowej ma ogromne znaczenie nie tylko poznawcze, ale przede wszystkim praktyczne. Większość modeli teoretycznych cykli koniunkturalnych odnosi się do gospodarki zamkniętej.

Wstęp (Ryszard Barczyk, Marek Lubiński)
I. Teoria cyklu a synchronizacja wahań koniunkturalnych (Ryszard Barczyk)
1. Główne nurty teorii wahań koniunkturalnych
1.1. Modele endogeniczne - keynesowska interpretacja wahań koniunkturalnych
1.2. Modele egzogeniczne - interpretacja szkoły austriackiej i teoria realnego cyklu koniunkturalnego
2. Implikacje modeli cykli koniunkturalnych dla polityki stabilizacji i synchronizacji
II. Przyczyny i mechanizmy synchronizacji wahań koniunkturalnych (Marek Lubiński)
1. Źródła synchronizacji
2. Kanały i mechanizmy transmisji impulsów koniunkturalnych
2.1. Rola handlu zagranicznego w synchronizacji cyklu
2.1.1. Wolumen obrotów
2.1.2. Ceny w handlu zagranicznym
2.1.3. Bilans handlowy
2.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
3. Rynki finansowe a efekt zarażenia
3.1. Specyficzne teorie zarażenia
3.2. Teorie niespecyficzne
4. Podsumowanie
III. Metody ilościowe badania synchronizacji cykli koniunkturalnych
(Karolina Konopcz.ak)
1. Mierniki aktywności gospodarczej
2. Koncepcje cyklu koniunkturalnego
2.1. Metodyka datowania cykli "klasycznych"
2.1.1. Metodyka NBER
2.1.2. Modele przełącznikowe Markowa
2.1.3. Porównanie metod datowania cykli "klasycznych"
2.2. Metodyka wyodrębniania cykli odchyleń
2.2.1. Charakter trendu w szeregach makroekonomicznych
2.2.2. Metody parametryczne ekstrakcji komponentu cyklicznego
2.2.3. Nieparametryczne metody wyodrębniania cyklu
2.2.4. Analiza spektralna
2.2.5 Analiza falkowa
3. Analiza symetryczności szoków i symetryczności reakcji na szoki wspólne
3.1. Strukturalne modele wektorowej autoregresji
3.2. Dynamiczne modele czynnikowe
3.3. Zdolność do absorpcji szoków na poziomie grupy krajów
4. Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych i ich zmiany w czasie
5. Podsumowanie
IV. Wyniki analiz empirycznych nad synchronizacją cykli koniunkturalnych w strefie euro (Karolina Konopczak)
1. Zbieżność cykliczna w ramach krajów strefy euro
1.1. Zbieżność punktów zwrotnych cykli koniunkturalnych
1.2. Korelacja składowych cyklicznych szeregów aktywności gospodarczej
1.3. Udział "czynnika wspólnego" we fluktuacjach aktywności gospodarczej
1.4. Cykl koniunkturalny strefy euro
1.5. Symetryczność szoków i reakcji gospodarek na szoki
2. Synchronizacja cykli krajów Europy Środkowo-Wschodniej ze strefą euro
2.1. Zbieżność punktów zwrotnych cykli
2.2. Skorelowanie składowych cyklicznych
2.3. Udział "czynnika wspólnego" we fluktuacjach aktywności gospodarczej
2.4. Symetryczność szoków i reakcji gospodarek na szoki
3. Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w świetle teorii i empirii
3.1. Determinanty synchronizacji cyklicznej w teorii ekonomii
3.2. Wyniki badań nad determinantami synchronizacji cyklicznej w ramach strefy euro
4. Proces konwergencji cyklicznej w ramach strefy euro
5. Posumowanie
V. Empiryczna analiza synchronizacji fluktuacji koniunkturalnych w wybranych krajach w latach 1995-2008 (Ryszard Barczyk, Krzysztof Marczewski)
1. Metody periodyzacji cykli koniunkturalnych oraz oceny stopnia ich synchronizacji
2. Periodyzacja i cechy morfologiczne cykli koniunkturalnych
2.1. Kraje Unii Europejskiej
2.2. Kraje Triady
2.3. Wnioski z analizy cech morfologicznych cykli
3. Empiryczna analiza synchronizacji fluktuacji koniunkturalnych
3.1. Współczynnik koherencji i korelacji
3.2. Wskaźniki konkordancji i dyfuzji
3.3. Syntetyczny miernik synchronizacji
3.4. Konwergencja czy dywergencja - zmiany synchronizacji w czasie
4. Podsumowanie
VI. Konsekwencje dla polityki gospodarczej globalnego kryzysu 2007 r. (Marek Lubiński)
1. Przyczyny i przebieg kryzysu 2007. Kontynuacja czy przełom
2. Polityka gospodarcza w warunkach kryzysu
3. Próba oceny polityki gospodarczej
3.1. Od polityki monetarnej do fiskalnej
3.2. Działania regulacyjne
3.3. Międzynarodowa koordynacja polityki ekonomicznej
3.4. Koszty i korzyści z interwencji
4. Polityka antykryzysowa w Polsce
Bibliografia